هسته اصلی استراتژی‌های ما
نتایج عملکرد و بک تست
دوره بک‌تست:
استراتژی‌ها در یک بازه‌ی زمانی بیش از ۱۰ سال، تحت شرایط متنوع بازار شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی، مورد آزمایش قرار گرفته‌اند تا کارایی آن‌ها در سناریوهای مختلف بررسی شود.
معیارهای عملکرد:
ارزیابی استراتژی‌ها با استفاده از شاخص‌های کلیدی از جمله ضریب سود، بازده سالانه، نسبت شارپ، افت سرمایه (Drawdown) و نسبت سود به زیان انجام شده است تا تصویری دقیق از ریسک و بازده ارائه شود.
مقایسه با معیارها:
نتایج حاصل، عملکرد برتری را نسبت به شاخص‌های مرجع مانند S&P 500 و دیگر شاخص‌های کلان بازار نشان می‌دهند، که حاکی از کارایی بالای استراتژی‌ها در مواجهه با نوسانات بازار است.
آزمایش پایداری:
تست‌های پایداری در دوره‌های زمانی مختلف و در شرایط غیرهمسان بازار، ثبات و سازگاری استراتژی‌ها را تأیید کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خروجی‌ها دچار افت محسوس در دوره‌های پرتلاطم نشده‌اند.
بهینه‌سازی استراتژی و بهبود مستمر
آزمایش استحکام:
پیش از اجرای نهایی، هر استراتژی تحت آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای قرار می‌گیرد تا عملکرد آن بر روی داده‌های دیده‌نشده (Out-of-Sample Testing) بررسی شود. این آزمایش‌ها اطمینان می‌دهند که نتایج به‌دست‌آمده ناشی از بیش‌برازش نیستند و قابلیت تعمیم در شرایط واقعی بازار را دارند.
بهبودهای منظم استراتژی:
تیم تحلیل و توسعه به‌صورت دوره‌ای، عملکرد مدل‌ها را در برابر تغییرات ساختاری بازار بازبینی می‌کند. این فرآیند شامل بازتنظیم پارامترها، به‌روزرسانی فیلترها و افزودن یا حذف مؤلفه‌های پیش‌بینی‌گر است، به‌منظور تضمین هماهنگی مدل با شرایط نوظهور اقتصادی.
مکانیسم‌های کنترل ریسک:
جهت حفاظت از سرمایه و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط غیرمنتظره، مکانیسم‌های متنوعی برای کنترل ریسک به‌کار گرفته می‌شود؛ از جمله تعیین سطوح حد ضرر (Stop-Loss)، تنظیم اندازه موقعیت متناسب با نوسان بازار و پیاده‌سازی الگوریتم‌های ریسک تطبیقی که با شناسایی افزایش ریسک، حجم معاملات را به‌صورت خودکار کاهش می‌دهند.